⟨ 選擇權損益預估表 ⟩
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⟨ 選擇權點位損益預估表 ⟩

Vertical Spreads · Singles · Futures Combo · v3.1
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01輸入設定

02部位列表

下拉選類型/方向,欄位即時編輯
日期 類型 方向 數量 履約價/進場 寬度 權利金 出場方式 平倉點位 memo @當前損益

03損益曲線圖

留倉到期 目前部位 新部位

04點位 × 損益矩陣

含目前獲利
大盤點位 留倉 (到期) 目前部位 新部位
類型 × 方向 對照表 / 計算公式

方向選單會依類型直接顯示「買/賣 + 代碼」,不用再記多空對應。下表為兩個選項與其看漲/看跌屬性:

類型選項一選項二
價差單 (Call)買價差 CDS · 付權利金 · 看漲賣價差 CS · 收權利金 · 看跌
價差單 (Put)賣價差 PS · 收權利金 · 看漲買價差 PDS · 付權利金 · 看跌
純 Call買 Call +C · 付權利金 · 看漲賣 Call −C (裸) · 收權利金 · 看跌
純 Put賣 Put −P (裸) · 收權利金 · 看漲買 Put +P · 付權利金 · 看跌
小台 (MTX)多 (看漲) · NT$50/pt空 (看跌) · NT$50/pt
微型台指 (TMF)多 (看漲) · NT$10/pt空 (看跌) · NT$10/pt

欄位定義:

  • 履約價/進場:選擇權的履約價;期貨的進場點位
  • 寬度:價差單的兩腳間距(Call 價差另一腳=履約價+寬,Put 價差另一腳=履約價−寬)
  • 權利金:成本(買方付出)或權利金(賣方收入),以正數輸入
  • 出場方式 / 平倉點位:留空 = 未平倉。選「平倉」時,數字為平倉時的點位(選擇權 = 權利金點位、期貨 = 指數點位);選「結算」時,數字為結算指數(兩者皆然)。已平倉列的損益鎖定,不再隨大盤點位變動。

每點 NT$:選擇權及小台 = 50,微型台指 = 10(自動套用)

手續費:價差單按 4 腳計(一買一賣 × 開平),單腳/期貨按 2 腳計

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